# gnuplot datafile # # the following heston parameters have been used: # mu = # theta = 0.011875986529 # kappa = 1.98937 # xi = 0.33147 # rho = 0.0258519 # v_0 = 0.01432809 # S_0 = 123.4 # # -------------------- # spot data # -------------------- # spot path 0 0 123.4 0.0027397260273973 122.26603552783 0.0054794520547945 121.03555664795 0.0082191780821918 120.30469284312 0.010958904109589 120.50003670803 0.013698630136986 121.48151017409 0.016438356164384 121.59744504441 0.019178082191781 121.6632386751 0.021917808219178 119.68330803546 0.024657534246575 119.37252752596 0.027397260273973 119.69168966854 0.03013698630137 119.92801567205 0.032876712328767 119.71938651503 0.035616438356164 119.24174033481 0.038356164383562 119.66089021248 0.041095890410959 119.58302466669 0.043835616438356 119.79595938275 0.046575342465753 119.67629958574 0.049315068493151 119.83096028625 0.052054794520548 120.28016225319 0.054794520547945 120.34510165569 0.057534246575342 120.82769303079 0.06027397260274 120.52828878974 0.063013698630137 119.43326570688 0.065753424657534 120.00701728167 0.068493150684932 120.02907821049 0.071232876712329 119.26604869345 0.073972602739726 119.56869480323 0.076712328767123 119.24515994775 0.079452054794521 119.45099391479 0.082191780821918 119.73549018664 0.084931506849315 119.52684961071 0.087671232876712 119.49384127912 0.09041095890411 119.64813738894 0.093150684931507 119.26576663152 0.095890410958904 119.51683269692 0.098630136986301 118.45950346047 0.1013698630137 118.23520926051 0.1041095890411 118.57545451913 0.10684931506849 117.89530451136 0.10958904109589 117.93613804712 0.11232876712329 118.08385749452 0.11506849315068 118.26369619159 0.11780821917808 118.5629008198 0.12054794520548 118.55239619211 0.12328767123288 118.46554886267 0.12602739726027 118.56137414461 0.12876712328767 118.71348747073 0.13150684931507 118.78092629152 0.13424657534247 119.09584121762 0.13698630136986 118.93020964801 0.13972602739726 118.56566645436 0.14246575342466 118.75924962697 0.14520547945205 118.08816392084 0.14794520547945 118.05127882591 0.15068493150685 118.62355054552 0.15342465753425 118.49499543283 0.15616438356164 118.07476584819 0.15890410958904 118.01375931895 0.16164383561644 117.74255703237 0.16438356164384 117.09181417807 0.16712328767123 117.06277792481 0.16986301369863 116.68051633585 0.17260273972603 117.00505143428 0.17534246575342 116.71522744402 0.17808219178082 116.94710531719 0.18082191780822 116.8078818324 0.18356164383562 117.12844494164 0.18630136986301 117.63126532626 0.18904109589041 117.65084245218 0.19178082191781 118.00479206442 0.19452054794521 118.77243577743 0.1972602739726 120.26368231894 0.2 119.34194700897 0.2027397260274 120.06451731448 0.20547945205479 120.27300714204 0.20821917808219 120.80127236812 0.21095890410959 121.38648318334 0.21369863013699 119.33654880879 0.21643835616438 119.20562541271 0.21917808219178 118.74820963248 0.22191780821918 118.18982233913 0.22465753424658 118.3665663414 0.22739726027397 119.08078242059 0.23013698630137 119.1863315984 0.23287671232877 118.9316681602 0.23561643835616 118.75010661813 0.23835616438356 118.74562648099 0.24109589041096 119.13595218553 0.24383561643836 118.86425186852 0.24657534246575 117.86490751451 0.24931506849315 117.30717216875 0.25205479452055 118.72535666281 0.25479452054795 119.71516303517 0.25753424657534 119.79937767853 0.26027397260274 119.18088330686 0.26301369863014 119.9843480614 0.26575342465753 120.6956443967 0.26849315068493 120.67283461932 0.27123287671233 120.4692812849 0.27397260273973 119.63161151141 0.27671232876712 120.67627087281 0.27945205479452 120.62350449322 0.28219178082192 119.60723721095 0.28493150684932 119.40492648226 0.28767123287671 119.31757790529 0.29041095890411 118.47757844074 0.29315068493151 118.61200230847 0.2958904109589 119.57468280378 0.2986301369863 119.45975599102 0.3013698630137 119.398283181 0.3041095890411 119.54913935628 0.30684931506849 118.4160385561 0.30958904109589 117.86392836138 0.31232876712329 118.85620556781 0.31506849315068 119.01761469042 0.31780821917808 119.19408394881 0.32054794520548 119.45346290665 0.32328767123288 119.04734136006 0.32602739726027 119.38329429315 0.32876712328767 118.02374942366 0.33150684931507 118.12601488631 0.33424657534247 119.11102247351 0.33698630136986 118.9244392179 0.33972602739726 118.4918007708 0.34246575342466 118.64588583005 0.34520547945205 118.44191954233 0.34794520547945 118.74121877476 0.35068493150685 119.00029800542 0.35342465753425 119.02091167573 0.35616438356164 119.10109996134 0.35890410958904 119.33263020702 0.36164383561644 119.39225548458 0.36438356164384 118.70862796713 0.36712328767123 118.97273469223 0.36986301369863 119.01632950922 0.37260273972603 119.18511090272 0.37534246575342 119.14434458606 0.37808219178082 119.25716144448 0.38082191780822 119.33788676432 0.38356164383562 119.36073868105 0.38630136986301 119.38641575308 0.38904109589041 119.55723186659 0.39178082191781 119.5543284441 0.39452054794521 119.664150015 0.3972602739726 119.84941781811 0.4 119.98170176697 0.4027397260274 120.21169637702 0.40547945205479 120.43585703692 0.40821917808219 120.40324796268 0.41095890410959 120.73348484445 0.41369863013699 120.45927393351 0.41643835616438 120.38270400598 0.41917808219178 120.87702770161 0.42191780821918 120.96993304485 0.42465753424658 120.62658117161 0.42739726027397 120.83427096774 0.43013698630137 120.71252810882 0.43287671232877 120.88095363214 0.43561643835616 120.70679986128 0.43835616438356 119.92598615018 0.44109589041096 119.67144074309 0.44383561643836 119.79838342404 0.44657534246575 119.3354141073 0.44931506849315 119.38118831235 0.45205479452055 119.84846513063 0.45479452054795 120.02042647451 0.45753424657534 120.04532082724 0.46027397260274 120.51177626635 0.46301369863014 120.3807089508 0.46575342465753 120.33008080192 0.46849315068493 120.05507081944 0.47123287671233 120.18397501655 0.47397260273973 119.70626849377 0.47671232876712 120.0317181664 0.47945205479452 119.8502940485 0.48219178082192 119.66358528066 0.48493150684932 119.52816048253 0.48767123287671 119.57891200766 0.49041095890411 119.78570370388 0.49315068493151 119.85698205885 0.4958904109589 119.81092581859 0.4986301369863 119.58742789779 # # # -------------------- # variance data # -------------------- # variance path 0 0 0.01432809 0.0027397260273973 0.016488942292918 0.0054794520547945 0.016161855753399 0.0082191780821918 0.013806178116613 0.010958904109589 0.01156019094944 0.013698630136986 0.013514299621282 0.016438356164384 0.013661961284149 0.019178082191781 0.012327501665043 0.021917808219178 0.0088541566175363 0.024657534246575 0.0046310615866593 0.027397260273973 0.003045618176958 0.03013698630137 0.0043814436842338 0.032876712328767 0.0034383731299346 0.035616438356164 0.0049487669782441 0.038356164383562 0.0048818512166118 0.041095890410959 0.0053899783448682 0.043835616438356 0.0057704826636915 0.046575342465753 0.0064693694899869 0.049315068493151 0.0065492447953493 0.052054794520548 0.0086237097567621 0.054794520547945 0.0077967238905701 0.057534246575342 0.0094555289101119 0.06027397260274 0.0096666196996548 0.063013698630137 0.0078742985678465 0.065753424657534 0.0080832449419002 0.068493150684932 0.0053243970717103 0.071232876712329 0.006155614740021 0.073972602739726 0.0070032768964833 0.076712328767123 0.0077568058223228 0.079452054794521 0.006164063509483 0.082191780821918 0.0066490914598974 0.084931506849315 0.0080278673073806 0.087671232876712 0.0085510245804268 0.09041095890411 0.0064052742311272 0.093150684931507 0.0036133995343284 0.095890410958904 0.002889539622131 0.098630136986301 0.0028885231896024 0.1013698630137 0.0029451871973352 0.1041095890411 0.0034645931318526 0.10684931506849 0.0023180269758082 0.10958904109589 0.0021722428404476 0.11232876712329 0.0015602484109074 0.11506849315068 0.0012243765619823 0.11780821917808 0.00098896988679122 0.12054794520548 0.00092063283132449 0.12328767123288 0.0019679403325822 0.12602739726027 0.0013043949951314 0.12876712328767 0.0011443373730307 0.13150684931507 0.0012852411831643 0.13424657534247 0.0019643765580375 0.13698630136986 0.0014708164085749 0.13972602739726 0.001280863992006 0.14246575342466 0.0024522223452783 0.14520547945205 0.0021410626526404 0.14794520547945 0.0025096971953102 0.15068493150685 0.0020966303768663 0.15342465753425 0.0026700864420717 0.15616438356164 0.002997690036384 0.15890410958904 0.0034107900396137 0.16164383561644 0.0040437125801193 0.16438356164384 0.0046939015635921 0.16712328767123 0.0027342351850752 0.16986301369863 0.0036978745626449 0.17260273972603 0.0046464844703439 0.17534246575342 0.0045781213708944 0.17808219178082 0.0050535671407236 0.18082191780822 0.0043569735105707 0.18356164383562 0.005419080077279 0.18630136986301 0.0054885604582148 0.18904109589041 0.0073428345982524 0.19178082191781 0.011099290939834 0.19452054794521 0.012879743286355 0.1972602739726 0.015818245130772 0.2 0.014270772900547 0.2027397260274 0.016505977640458 0.20547945205479 0.015784058838102 0.20821917808219 0.016896640979928 0.21095890410959 0.015731435384276 0.21369863013699 0.016025315098909 0.21643835616438 0.018144774648619 0.21917808219178 0.022488594688408 0.22191780821918 0.023580539456779 0.22465753424658 0.025946638714439 0.22739726027397 0.02261163622395 0.23013698630137 0.020690465077477 0.23287671232877 0.018755348857112 0.23561643835616 0.017444200084822 0.23835616438356 0.018174313317054 0.24109589041096 0.018463290058619 0.24383561643836 0.017505128265847 0.24657534246575 0.016198388547073 0.24931506849315 0.019437262181993 0.25205479452055 0.015326783601184 0.25479452054795 0.017198864402808 0.25753424657534 0.017748634117794 0.26027397260274 0.01700619098354 0.26301369863014 0.020054217667446 0.26575342465753 0.018634890916121 0.26849315068493 0.01931386123207 0.27123287671233 0.015087681697119 0.27397260273973 0.011783311362041 0.27671232876712 0.014530499112948 0.27945205479452 0.015106848575538 0.28219178082192 0.012997278932668 0.28493150684932 0.013299540033429 0.28767123287671 0.016469548654398 0.29041095890411 0.015054189493982 0.29315068493151 0.012726648159871 0.2958904109589 0.013047594827884 0.2986301369863 0.013283318312145 0.3013698630137 0.0086047269013995 0.3041095890411 0.0077832667242441 0.30684931506849 0.0097924975167809 0.30958904109589 0.0099825183612262 0.31232876712329 0.009946123609772 0.31506849315068 0.0096566103959394 0.31780821917808 0.0097926914511886 0.32054794520548 0.0069329390819193 0.32328767123288 0.0089382058976299 0.32602739726027 0.0099811969454617 0.32876712328767 0.0085020078508916 0.33150684931507 0.0077158817009315 0.33424657534247 0.0081807390920455 0.33698630136986 0.0072632062406985 0.33972602739726 0.0054987614768604 0.34246575342466 0.0048965435913822 0.34520547945205 0.0049541758811302 0.34794520547945 0.0046722155982188 0.35068493150685 0.0071888013311254 0.35342465753425 0.0064526409924162 0.35616438356164 0.0057086516111151 0.35890410958904 0.0039170424232129 0.36164383561644 0.0025427184349332 0.36438356164384 0.0014359232917894 0.36712328767123 0.0019295761091373 0.36986301369863 0.0023782262731507 0.37260273972603 0.0020412645592526 0.37534246575342 0.0018166576081989 0.37808219178082 0.00126375152122 0.38082191780822 0.0014401361873503 0.38356164383562 0.0019303290965023 0.38630136986301 0.0023178494299483 0.38904109589041 0.0024980342138344 0.39178082191781 0.0017855611991352 0.39452054794521 0.00091379056931712 0.3972602739726 0.00093540688737206 0.4 0.0011543942793826 0.4027397260274 0.0017668669474279 0.40547945205479 0.002195221974681 0.40821917808219 0.0016483720471888 0.41095890410959 0.0021563544714028 0.41369863013699 0.0038517609390779 0.41643835616438 0.0043350670826273 0.41917808219178 0.0036477822788182 0.42191780821918 0.0044873844949431 0.42465753424658 0.0045706726384653 0.42739726027397 0.0053435350812035 0.43013698630137 0.0033204982735893 0.43287671232877 0.0024508887189914 0.43561643835616 0.0029791909453036 0.43835616438356 0.0028185340860926 0.44109589041096 0.0031183973961997 0.44383561643836 0.0028523717800205 0.44657534246575 0.0028243771099571 0.44931506849315 0.0027189195518209 0.45205479452055 0.0031981394458531 0.45479452054795 0.0036435824139933 0.45753424657534 0.0043826552056308 0.46027397260274 0.0026931222811248 0.46301369863014 0.0013673756500826 0.46575342465753 0.0024057349681987 0.46849315068493 0.0022530146114863 0.47123287671233 0.0023365158607639 0.47397260273973 0.0027342363391952 0.47671232876712 0.00072411518376192 0.47945205479452 0.00090061119790901 0.48219178082192 0.0010772436636335 0.48493150684932 0.0016362284642982 0.48767123287671 0.0012978837949335 0.49041095890411 0.001498091510406 0.49315068493151 0.0013491985445166 0.4958904109589 0.00060036717055629 0.4986301369863 0.00082304372546367