# gnuplot datafile # # the following heston parameters have been used: # mu = # theta = 0.011875986529 # kappa = 1.98937 # xi = 0.33147 # rho = 0.0258519 # v_0 = 0.01432809 # S_0 = 123.4 # # -------------------- # spot data # -------------------- # spot path 0 0 123.4 0.0027397260273973 124.20433928449 0.0054794520547945 124.75428603664 0.0082191780821918 124.41017694293 0.010958904109589 124.8668218569 0.013698630136986 125.45784643817 0.016438356164384 126.06499143044 0.019178082191781 125.73808100106 0.021917808219178 125.95106083097 0.024657534246575 125.60472679173 0.027397260273973 125.60538773339 0.03013698630137 125.98791403771 0.032876712328767 126.33046786163 0.035616438356164 126.27668119031 0.038356164383562 126.522633604 0.041095890410959 126.61342696699 0.043835616438356 126.61552728549 0.046575342465753 126.54956601298 0.049315068493151 126.85272994269 0.052054794520548 126.61812971608 0.054794520547945 127.06940255672 0.057534246575342 127.17083455286 0.06027397260274 127.14015800003 0.063013698630137 127.49697888356 0.065753424657534 127.35782842219 0.068493150684932 127.53046830683 0.071232876712329 127.66659822206 0.073972602739726 127.19512878681 0.076712328767123 126.78166345011 0.079452054794521 126.84861095192 0.082191780821918 126.59379632748 0.084931506849315 125.82768997231 0.087671232876712 125.8066698439 0.09041095890411 125.73216804132 0.093150684931507 125.78520736014 0.095890410958904 124.8546976301 0.098630136986301 124.77982327593 0.1013698630137 124.88277781898 0.1041095890411 123.92023813365 0.10684931506849 124.38802994644 0.10958904109589 124.57616331294 0.11232876712329 124.65755837114 0.11506849315068 125.41033701789 0.11780821917808 125.21405172762 0.12054794520548 125.29166595544 0.12328767123288 125.8340845168 0.12602739726027 126.56145786222 0.12876712328767 125.36277910159 0.13150684931507 125.25863022371 0.13424657534247 125.04316377395 0.13698630136986 125.19528720818 0.13972602739726 124.81553519201 0.14246575342466 125.13127233181 0.14520547945205 124.78084132355 0.14794520547945 123.84991855775 0.15068493150685 123.88844473227 0.15342465753425 123.67870898346 0.15616438356164 123.24923509039 0.15890410958904 123.63844697052 0.16164383561644 123.0877778588 0.16438356164384 122.81172556551 0.16712328767123 122.97229126602 0.16986301369863 123.15241463936 0.17260273972603 122.79425147707 0.17534246575342 122.21449600683 0.17808219178082 122.30222723727 0.18082191780822 122.04482554284 0.18356164383562 122.10395396557 0.18630136986301 122.26348792343 0.18904109589041 122.45692604019 0.19178082191781 122.4792409116 0.19452054794521 122.54780784193 0.1972602739726 122.53538581706 0.2 122.58399566518 0.2027397260274 122.51994205359 0.20547945205479 122.50319977181 0.20821917808219 122.62004803286 0.21095890410959 122.61126973828 0.21369863013699 122.69552338105 0.21643835616438 122.83207563815 0.21917808219178 122.89300906517 0.22191780821918 122.84848876036 0.22465753424658 122.90699937124 0.22739726027397 122.88860172466 0.23013698630137 122.76049759622 0.23287671232877 122.75212877876 0.23561643835616 122.73968604295 0.23835616438356 122.74521090954 0.24109589041096 122.78375580179 0.24383561643836 122.77842554909 0.24657534246575 122.85845267593 0.24931506849315 122.84599916263 0.25205479452055 122.86675303508 0.25479452054795 122.9421570432 0.25753424657534 122.94439120113 0.26027397260274 123.02137756391 0.26301369863014 123.14089724944 0.26575342465753 123.08910335841 0.26849315068493 123.19738084975 0.27123287671233 123.10642141719 0.27397260273973 123.10981526996 0.27671232876712 123.10040773293 0.27945205479452 123.19840599303 0.28219178082192 122.90423954457 0.28493150684932 122.98603526729 0.28767123287671 122.71764113211 0.29041095890411 122.77290404276 0.29315068493151 122.90968595351 0.2958904109589 123.04374991687 0.2986301369863 123.05098010234 0.3013698630137 123.03850707355 0.3041095890411 123.0074543589 0.30684931506849 123.00975770649 0.30958904109589 122.99174616249 0.31232876712329 122.91298587124 0.31506849315068 123.09744144297 0.31780821917808 123.30395717675 0.32054794520548 123.41362928549 0.32328767123288 123.52517932414 0.32602739726027 123.61032582675 0.32876712328767 123.59736993294 0.33150684931507 123.946497025 0.33424657534247 123.90589139725 0.33698630136986 123.67116725196 0.33972602739726 123.76471178492 0.34246575342466 123.63187336564 0.34520547945205 123.52272773605 0.34794520547945 123.30254628439 0.35068493150685 123.09933465348 0.35342465753425 123.44223637144 0.35616438356164 123.46810447099 0.35890410958904 123.58662079917 0.36164383561644 123.7378882363 0.36438356164384 123.87094067186 0.36712328767123 123.66619482078 0.36986301369863 123.47182695316 0.37260273972603 123.29334629464 0.37534246575342 123.31179952614 0.37808219178082 123.7844942359 0.38082191780822 123.73139937828 0.38356164383562 123.26508730239 0.38630136986301 123.49101892489 0.38904109589041 123.42953583637 0.39178082191781 123.85893198993 0.39452054794521 124.1506104629 0.3972602739726 124.29895500149 0.4 124.48592522398 0.4027397260274 124.17871636312 0.40547945205479 124.26593286378 0.40821917808219 123.82600021191 0.41095890410959 123.19471243863 0.41369863013699 123.27228327641 0.41643835616438 123.45624749616 0.41917808219178 123.71324925123 0.42191780821918 123.18817669127 0.42465753424658 122.94412925326 0.42739726027397 122.74732552462 0.43013698630137 123.12152382603 0.43287671232877 123.30716440699 0.43561643835616 123.45717987699 0.43835616438356 123.9462321049 0.44109589041096 123.76744866944 0.44383561643836 123.78980986518 0.44657534246575 124.00829338721 0.44931506849315 123.94051289553 0.45205479452055 123.57697960898 0.45479452054795 123.7768383221 0.45753424657534 123.64327504516 0.46027397260274 123.70904374008 0.46301369863014 123.61531026524 0.46575342465753 123.72906070891 0.46849315068493 123.56250599807 0.47123287671233 123.59705892719 0.47397260273973 123.46766168294 0.47671232876712 123.69138826607 0.47945205479452 123.88571835693 0.48219178082192 123.47913454394 0.48493150684932 123.18995296025 0.48767123287671 123.25515933639 0.49041095890411 123.22106602894 0.49315068493151 123.16426647055 0.4958904109589 123.15178195852 0.4986301369863 123.12204126294 # # # -------------------- # variance data # -------------------- # variance path 0 0 0.01432809 0.0027397260273973 0.014345406348283 0.0054794520547945 0.012180790036569 0.0082191780821918 0.013406499121799 0.010958904109589 0.011385306468055 0.013698630136986 0.010100624055917 0.016438356164384 0.0091096657917328 0.019178082191781 0.0059489404380725 0.021917808219178 0.006000427737464 0.024657534246575 0.0038365650475547 0.027397260273973 0.0028967947300063 0.03013698630137 0.0024092192362726 0.032876712328767 0.0015329687531552 0.035616438356164 0.0016693935907485 0.038356164383562 0.0024944164726831 0.041095890410959 0.0026628403196623 0.043835616438356 0.0020278017059497 0.046575342465753 0.0027418945604909 0.049315068493151 0.0022834364735443 0.052054794520548 0.0028036805550867 0.054794520547945 0.0036761992419695 0.057534246575342 0.0028808394049583 0.06027397260274 0.0025842777661853 0.063013698630137 0.0026218226373751 0.065753424657534 0.0031183471757224 0.068493150684932 0.0037836233679454 0.071232876712329 0.0044911581713816 0.073972602739726 0.003351171907718 0.076712328767123 0.0055302098054455 0.079452054794521 0.0072551473124518 0.082191780821918 0.005480445345559 0.084931506849315 0.0048635064758928 0.087671232876712 0.0048736269607466 0.09041095890411 0.0053907794198776 0.093150684931507 0.006219837529007 0.095890410958904 0.0051811574711845 0.098630136986301 0.0051194057236013 0.1013698630137 0.0055602573228366 0.1041095890411 0.0042606312043339 0.10684931506849 0.0038956579868611 0.10958904109589 0.0036513346180503 0.11232876712329 0.0044827001794913 0.11506849315068 0.003656522185022 0.11780821917808 0.0038644245346348 0.12054794520548 0.0077346665929399 0.12328767123288 0.0071964790256986 0.12602739726027 0.0090292920735793 0.12876712328767 0.007765217028906 0.13150684931507 0.0058686307680082 0.13424657534247 0.0064851538859025 0.13698630136986 0.0063634798059015 0.13972602739726 0.0082833087189588 0.14246575342466 0.010467125040707 0.14520547945205 0.010671685581029 0.14794520547945 0.0093555227711002 0.15068493150685 0.0086265357351599 0.15342465753425 0.0067927409778997 0.15616438356164 0.0062256844397837 0.15890410958904 0.0070813734616231 0.16164383561644 0.0060716062687343 0.16438356164384 0.0052168746808004 0.16712328767123 0.0047748923725729 0.16986301369863 0.0040153113435685 0.17260273972603 0.0026968448861449 0.17534246575342 0.0023357886917955 0.17808219178082 0.0020423224386827 0.18082191780822 0.0016978347992559 0.18356164383562 0.0023899370637051 0.18630136986301 0.00085791218074947 0.18904109589041 2.1692852074562E-5 0.19178082191781 8.8234499846842E-5 0.19452054794521 0 0.1972602739726 6.4728031016977E-5 0.2 0.00018154496443432 0.2027397260274 0.00049302559901436 0.20547945205479 0.00037667919660301 0.20821917808219 4.8500695306214E-5 0.21095890410959 8.8841766476794E-5 0.21369863013699 0.00033360462056246 0.21643835616438 0.00029095625548643 0.21917808219178 0.00028763354836133 0.22191780821918 0.00010430259644504 0.22465753424658 0.00017826375079369 0.22739726027397 0.00011930389521234 0.23013698630137 0.00012444816803167 0.23287671232877 0 0.23561643835616 6.4728031016977E-5 0.23835616438356 7.1128953963368E-5 0.24109589041096 0.00014703752817712 0.24383561643836 0.00043711194349591 0.24657534246575 0 0.24931506849315 6.4728031016977E-5 0.25205479452055 0.00015968626281965 0.25479452054795 0.00029492229662837 0.25753424657534 0.0002977578122921 0.26027397260274 0.00042794939645021 0.26301369863014 0.00043345415575465 0.26575342465753 0.00060968692798778 0.26849315068493 0.00095895022544388 0.27123287671233 0.00097505358186322 0.27397260273973 0.0011935007701412 0.27671232876712 0.00071122654405322 0.27945205479452 0.00085868868826849 0.28219178082192 0.00070631063817161 0.28493150684932 0.0013247166936958 0.28767123287671 0.00063420020062297 0.29041095890411 0.000641129131809 0.29315068493151 0.00028700026590016 0.2958904109589 0.00028832681423557 0.2986301369863 0 0.3013698630137 6.4728031016977E-5 0.3041095890411 0.00033865981896395 0.30684931506849 0.00060949881802995 0.30958904109589 0.0013440137522078 0.31232876712329 0.0013728904347538 0.31506849315068 0.0027998218993062 0.31780821917808 0.0026639764343474 0.32054794520548 0.0014578384111398 0.32328767123288 0.001951158205364 0.32602739726027 0.0021622957223227 0.32876712328767 0.00096890370943253 0.33150684931507 0.0005653803298108 0.33424657534247 0.00077408523477681 0.33698630136986 0.0002610432497467 0.33972602739726 0.00040114316880009 0.34246575342466 0.0011006375601254 0.34520547945205 0.0016692559554885 0.34794520547945 0.00077181221430117 0.35068493150685 0.0011252877338304 0.35342465753425 6.0685882839436E-5 0.35616438356164 0.00015904248931014 0.35890410958904 0.00046245491166704 0.36164383561644 0.0013697016792878 0.36438356164384 0.0016196491755875 0.36712328767123 0.00075849415916486 0.36986301369863 0.00092729093342998 0.37260273972603 0.0020071341884396 0.37534246575342 0.0013569652523175 0.37808219178082 0.0008921253675577 0.38082191780822 0.001716310469399 0.38356164383562 0.0021563006016645 0.38630136986301 0.0029608743767864 0.38904109589041 0.0025407384167332 0.39178082191781 0.0015279720876561 0.39452054794521 0.0028539575601024 0.3972602739726 0.0019497480745506 0.4 0.0017985205489552 0.4027397260274 0.0010187612155582 0.40547945205479 0.001330695084581 0.40821917808219 0.0016041121193457 0.41095890410959 0.0015060234491805 0.41369863013699 0.0019547508007575 0.41643835616438 0.0024048766291788 0.41917808219178 0.0030934412271751 0.42191780821918 0.0029633503774567 0.42465753424658 0.00045657138021904 0.42739726027397 0.0011740596884349 0.43013698630137 0.0019161345284524 0.43287671232877 0.0026558164547841 0.43561643835616 0.0038220943008066 0.43835616438356 0.0041822042959545 0.44109589041096 0.0019071385443004 0.44383561643836 0.0027113675774215 0.44657534246575 0.0016623242322518 0.44931506849315 0.0010913882948021 0.45205479452055 0.0003352439449663 0.45479452054795 0.00041628754680098 0.45753424657534 0.00071058938526397 0.46027397260274 0.00041507490745498 0.46301369863014 0.00012315427820993 0.46575342465753 0.00024198248101667 0.46849315068493 0.00022393376341382 0.47123287671233 0.00034370671027498 0.47397260273973 0.00054132618009822 0.47671232876712 0.00051335138776782 0.47945205479452 0.0010931475339192 0.48219178082192 0.0010244611136028 0.48493150684932 0.00095638759834923 0.48767123287671 0.00051766025435195 0.49041095890411 0.00033535246553417 0.49315068493151 0 0.4958904109589 6.4728031016977E-5 0.4986301369863 0.00016305532854236